Hvis du fortsatt ser etter en kant i markedene, er mekaniske handelssystemer den beste måten å få tak i. Lære mer. Handelsprogramvare med detaljert resultatstatistikk Market System Analyzer (MSA) er et handelsprogramvareprogram som beregner detaljert resultatstatistikk for handelsstrategier. Resultatstatistikken i MSA er utformet for å detaljere alle nyanser av strategys ytelse. MSA kan brukes til å evaluere handelssystemer og - metoder, optimalisere handelsstørrelser, utføre posisjonstørrelsesberegninger på handel basert på handel, og utføre Monte Carlo-simulering og andre typer analyser. Resultatresuméene som er tilgjengelige i de fleste handelsprogramvarepakker, som TradeStation, er generelt basert på antagelsen om at et fast antall aksjekontrakter blir handlet, f. eks. en kontrakt per handel. Resultatstatistikk som gjennomsnittlig handel, største tap og drawdown er sitert i dollar. Men når posisjonsstørrelsen er innarbeidet i en handelssimulering, har antall kontrakter eller aksjer en tendens til å øke over tid, da handelsgevinster påløper. Etter hvert som antall aksjekontrakter øker, gjør det også nedgangen. En drawdown på 10 er 3000 på en 30.000 konto, men hvis kontoen vokser til 200.000, er en 10 drawdown 20.000. Gitt dollarverdien av utvinningen uten tilsvarende prosentandel, er den 20.000 drawdown en 67 drawdown på startkapitalen på 30.000 eller en 10 drawdown på samme konto etter at den vokste til 200.000 Poenget er at den mer viktige statistikken er den prosentvise nedtellingen , ikke den absolutte dollarverdien. Det samme gjelder for den gjennomsnittlige handelsstørrelsen og en rekke andre statistikker. Løsningen er å spore handelsresultater i forhold til egenkapitalen. På den måten, uavhengig av om stillingsstørrelsen er basert på en kontrakt eller en fast forholdsmetode, vil resultatstatistikken være meningsfylt, og kontostørrelsen og posisjonsstørrelsen vil bli riktig representert. MSA er utformet for å være behjelpelig med hensyn til posisjonering og trading egenkapital for å gi en mer nøyaktig handelssimulering enn programmer basert på et fast antall aksjer eller kontrakter. Market System Analyzer gir en detaljert liste over resultatstatistikk basert på egenkapital og uttrykt i prosent. Statistikken beregnes for gjeldende rekkefølge av bransjer, som vist i hovedkortvinduet. Hvis noen endring er gjort i den gjeldende sekvensen, for eksempel endring av posisjonstørrelsesmetoden eller tilsetning av en avhengighetsregel, oppdateres resultatstatistikken automatisk. Resultatstatistikken kan vises når som helst ved å velge resultatresultater fra Vis-menyen. Et eksempel er vist nedenfor. Resultatresultatvinduet i Market System Analyzer viser resultatene for gjeldende rekkefølge av bransjer. Resultatresultatet inkluderer følgende statistikk: Brutto fortjeneste Brutto tap Sum netto fortjeneste Profittfaktor Pessimistisk avkastningsgrad Handelsperiode Høyest lukket handel Egenkapital Lavest lukket handel Egenkapital Tilgang til egenkapitalopptak fra egenkapital Slutkonto Egenkapital Avkastning på startkapital Antall handler Antall gevinster Handler Antall Tapende Handler Prosent Lønnsom Maks Antall AksjerAvtaler Minimum Minimum Antall AksjerAvtaler Gjennomsnitt Antall AksjerAvtaler Største Vinnende Handel Største Vinnende Handel () Gjennomsnittlig Vinnende Handel Gjennomsnittlig Vinnende Handel () Gjennomsnittlig R-Multipler, Gevinst Gjennomsnittlig Lønnsvinst Antall Antall Sammenhengende Gevinster Største Tapende Gjennomsnittlig handel () Gjennomsnittlig handel () Gjennomsnittlig handel () Gjennomsnittlig handel () Handel Standard Avvik Handel Standard Avvik () WinLoss Ratio WinLoss Ratio () WinLoss Ratio WinLoss Ratio () ) ReturnDrawdown Ratio Modifisert Sharpe Ratio Sh Arpe Ratio Gjennomsnittlig risiko Gjennomsnittlig risiko () Gjennomsnittlig R-Multiple (Forventning) R-Mulitple Standard Avvik Gjennomsnittlig Margin Gjennomsnittlig Margin () Maks Margin () Marginverdi Dato Maksimal Margin Gjennomsnittlig Leverage Risiko for Ruin Gjennomsnittlig Årlig Profitloss Ave Årlig Sammensatt Avkastning Gjennomsnittlig Månedlig Avkastning Ave Månedlig Sammensatt Avkastning Gjennomsnittlig Ukentlig Avkastning Ave Ukentlig Samlet Avkastning Gjennomsnittlig Daglig Avkastning Ave Daglig Sammensatt Avkastning Antall Lukkede Trade Drawdowns Gjennomsnittlig Drawdown Gjennomsnittlig Drawdown () Gjennomsnittlig Løpetid på Drawdowns Gjennomsnittlig Handel i Drawdowns Verste tilfelle Drawdown Date på Trough Trade Number på Trough Length av Drawdown Trades i Drawdown Verste tilfelle Drawdown () Dato ved Trough Handelsnummer ved Trough Lengde på Drawdown Trades i Drawdown Longest Drawdown Begynnelse av Drawdown End of Drawdown Prosent av Egenkapital av lengste drawdown Hvis ønskelig, kan resultatstatistikken eksporteres til en tekst fil via Fil-menyen. Ved å velge hjelp vil du få et hjelpevindu med en beskrivelse av hver statistikk. Noen av disse statistikkene beregnes også under Monte Carlo-analysen. Se Monte Carlo Analyse. For å se hvordan du optimaliserer systemparametere og plasseringsstørrelsesparameter samtidig ved hjelp av Market System Analyzer og TradeStation, klikk på Neste-knappen nederst på siden eller gå til nettbutikken under for å kjøpe din egen kopi av MSA. Last ned en fullt funksjonell prøveversjon av Market System Analyzer. Evaluer MSA i opptil 30 dager. Klikk her for å laste ned nå uten forpliktelse. For en generell artikkel om resultatstatistikk for handel, klikk her. For en fullstendig liste over tilgjengelige handelsartikler, velg linken Artikkelbibliotek til venstre. Hvis du ønsker å bli informert om nye utviklinger, nyheter og spesialtilbud fra Adaptrade Software, vennligst bli med på vår e-postliste. Takk. Trading med gaussiske modeller av statistikk Carl Friedrich Gauss var en strålende matematiker som levde tidlig på 1800-tallet og ga verden kvadratiske ligninger, metoder for minste kvadratanalyse og normal fordeling. Selv om Pierre Simon LaPlace ble ansett som den opprinnelige grunnleggeren av den normale fordeling i 1809, blir Gauss ofte gitt æren til oppdagelsen, fordi han skrev om konseptet tidlig, og det har vært gjenstand for mye studie av matematikere i 200 år. Faktisk refereres denne distribusjonen ofte til den gaussiske distribusjonen. Hele studien av statistikk stammer fra Gauss, og tillot oss å forstå markeder. priser og sannsynligheter, blant annet applikasjoner. Moderne terminologi definerer den normale fordeling som bellkurven med normale parametere. Og siden den eneste måten å forstå Gauss og bellkurven er å forstå statistikk, vil denne artikkelen bygge en bellkurve og bruke den til et handelseksempel. Mean, Median og Mode Tre metoder finnes for å bestemme fordelinger: mean. median og modus. Midler er fakturert ved å legge alle score og dividere med antall score for å oppnå gjennomsnittet. Median er fakturert ved å legge til de to midtre tallene i en prøve og dividere med to, eller bare bare ta mellomverdien fra en ordinær sekvens. Modus er den hyppigste av tallene i verdifordeling. Den beste metoden for å få innblikk i en tallssekvens er å bruke betyr fordi den er gjennomsnittlig for alle tall, og er dermed mest refleksiv av hele fordeling. Dette var den gaussiske tilnærmingen, og hans foretrukne metode. Det vi måler her er parametere av sentral tendens, eller å svare på hvor våre prøvepoeng blir ledet. For å forstå dette må vi plotte våre poeng som begynner med 0 i midten og plot 1, 2 og 3 standardavvik til høyre og -1, -2 og -3 til venstre, i forhold til gjennomsnittet. Null refererer til fordelingsmiddelet. (Mange hedgefond implementerer matematiske strategier. For å finne ut mer, les Kvantitativ analyse av hedgefond og multivariate modeller: Monte Carlo-analysen.) Standardavvik og variasjon Hvis verdiene følger et normalt mønster, finner vi 68 av alle poengene vil falle innenfor -1 og 1 standardavvik, faller 95 innenfor to standardavvik og 99 faller innenfor tre standardavvik fra middelverdien. Men dette er ikke nok til å fortelle oss om kurven. Vi må bestemme den faktiske variansen og andre kvantitative og kvalitative faktorer. Variansen svarer på spørsmålet om hvordan spredt distribusjonen vår er. Det kan være faktorer i muligheter for hvorfor utelukkere kan forekomme i vår prøve, og hjelper oss til å forstå disse utestengene og hvordan de kan identifiseres. For eksempel, hvis en verdi faller seks standardavvik over eller under gjennomsnittet, kan den klassifiseres som en utjevner for formålet med analysen. Standardavvik er en viktig metrisk som bare er den firkantede roten av variansen. Moderne betingelser kalles denne spredningen. I en Gauss-distribusjon, hvis vi kjenner middel - og standardavviket, kan vi kjenne prosentandelen av resultatene som faller innenfor pluss eller minus 1, 2 eller 3 standardavvik fra gjennomsnittet. Dette kalles konfidensintervallet. Slik vet vi at 68 av fordelingene faller innenfor pluss eller minus 1 standardavvik, 95 innenfor pluss eller minus to standardavvik og 99 innen pluss eller minus 3 standardavvik. Gauss kalt disse sannsynlighetsfunksjonene. (For mer informasjon om statistisk analyse, sjekk ut Forstå volatilitetsmålinger.) Skew og Kurtosis Så langt har denne artikkelen vært om forklaring av gjennomsnittet og de ulike beregningene for å hjelpe oss å forklare det nærmere. Når vi plottet ut distribusjonspoengene våre, tok vi utgangspunktet vår bellkurve over alle poengene, forutsatt at de hadde egenskaper av normalitet. Så fortsatt er dette ikke nok fordi vi har haler på kurven vår som trenger forklaring for å bedre forstå hele kurven. For å gjøre dette, går vi til tredje og fjerde øyeblikk av statistikk over distribusjonen kalt skew og kurtosis. Skepsighet av haler måler asymmetri av fordelingen. En positiv skjevhet har en variasjon fra det gjennomsnittet som er positivt og skjev rett, mens en negativ skjevhet har en varianse fra den gjennomsnittlige skjevde venstre i hovedsak, har fordelingen en tendens til å være skjev på en bestemt side av middelværet. En symmetrisk skjevhet har 0 varians som danner en perfekt normal fordeling. Når bellkurven tegnes først med en lang hale. dette er positivt. Den lange halen i begynnelsen før klumpkurvens klump betraktes som negativt skjev. Hvis en fordeling er symmetrisk, vil summen av kubede avvik over gjennomsnittet balansere de kubede avvikene under gjennomsnittet. En skjev rett utbredelse vil ha en skjevhet større enn null, mens en skjev venstre fordeling vil ha en skrå mindre enn null. (Kurven kan være et kraftig handelsverktøy: for mer relatert lesing referer til aksjemarkedsrisiko: Wagging the Tails.) Kurtosis forklarer topp - og verdienskonsentrasjonsegenskapene til fordelingen. En negativ overskytende kurtose. referert til som platykurtose er karakterisert som en forholdsvis flat fordeling hvor det er en mindre konsentrasjon av verdier rundt gjennomsnittet og haler er betydelig dypere enn en mesokurtisk (normal) fordeling. På den annen side inneholder en leptokurtisk distribusjon tynne haler, ettersom mye av dataene er konsentrert til gjennomsnittet. Skew er viktigere for å vurdere handelsstillinger enn kurtose. Analyse av rentepapirer krever omhyggelig statistisk analyse for å bestemme volatiliteten i en portefølje når renten varierer. Modeller for å forutsi retningen av bevegelser må være i skygge og kurtose for å prognose utførelsen av en obligasjonsportefølje. Disse statistiske konseptene brukes videre for å bestemme prisbevegelser for mange andre finansielle instrumenter. som for eksempel aksjer, opsjoner og valutapar. Skews brukes til å måle opsjonspriser ved å måle implisitte volatiliteter. Bruke den til trading Standardavviksforanstaltninger volatilitet og spør hva slags resultatavkastning kan forventes. Mindre standardavvik kan medføre mindre risiko for aksjer, mens høyere volatilitet kan bety høyere grad av usikkerhet. Traders kan måle sluttpriser fra gjennomsnittet da det er spredt fra gjennomsnittet. Dispersjon vil da måle forskjellen fra faktisk verdi til gjennomsnittsverdi. En større forskjell mellom de to betyr en høyere standardavvik og volatilitet. Prisene som avviger langt fra gjennomsnittet, går ofte tilbake til gjennomsnittet, slik at handelsmenn kan dra nytte av disse situasjonene. Prisene som handler i et lite utvalg er klare for en breakout. Den ofte brukte tekniske indikatoren for standardavviksbransjen er Bollinger Band. fordi de er et mål for volatilitet satt til to standardavvik for øvre og nedre bånd med et 21-dagers glidende gjennomsnitt. Gaussfordelingen var bare begynnelsen på forståelsen av markedssannsynligheter. Det førte senere til Time Series og Garch Models. så vel som flere applikasjoner av skew som flyktighet smil. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOs utstedes ofte av mindre og yngre selskaper som søker the. Trading System Analysis Statistisk analyse Hver profesjonell handelsmann som ønsker å fullt ut utnytte potensialet for algoritmisk handel, må forstå statistikk og kjenne de mest brukte statistiske metodene som kan være nyttige for å evaluere potensiell robusthet i handelsstrategier. Trade Series Statistics viser informasjon om den etterfølgende vinnende (tapende) bransjen. Kjøp og hold strategi Dette er en langsiktig passiv investeringsstrategi hvor en investor kjøper og eier aksjer over en lengre periode, uavhengig av fluktuasjoner i dette markedet. Hvis du prøver å sammenligne den totale nettoresultatet til strategien og BuyHold Return, husk å huske på at kjøp og hold-strategien kan føre til store ulemper samt risiko fordi dine investeringer fortsatt er utsatt for markedsbevegelser for hele perioden. Strategi Prestasjonsrapport Interaktive grafer som viser hele bildet MultiCharts inneholder 28 interaktive grafer for å vise relative og absolutte verdier. Drawdown, for eksempel, vises i relative verdier, som lar deg se det realistiske bildet. Strategi Performance ReportStatistisk analyse, Backtests amp automatisert handel. Hvilken vei å gå, jeg lærer futures trading, og jeg har tilbrakt det siste året å lese, lære, papirhandel, prøve å sette opp et solidt trading system, og jeg vil snart begynne å handle for ekte. Hittil har jeg fokusert hovedsakelig på tape lesing, footprints, TA, Market og Volume Profile og andre skjønnsmessige teknikker, men jo mer jeg lærer mer, føler jeg behovet for å kunne: 1) Gjennomfør min egen statistiske analyse. 2) Utfør omfattende backtests ved å programmere mine handelsideer. 3) Eventuelt sette opp noen grunnleggende automatiserte handelsalgoritmer. Jeg kjenner ikke noe programmeringsspråk ennå, og å velge en er en viktig beslutning da jeg investerer en god del arbeid, og selvfølgelig vil jeg ikke kaste bort tid på å lære et programmeringsspråk og eller en ny programvare, og deretter bytte til en annen , etc. Så hva tror du vil være mer egnet for mine behov. Jeg bruker for tiden Sierra-diagram, men jeg vurderer å flytte til en annen plattform (kanskje Tradestation eller Market Delta). Jeg er allerede kjent med Excel, men jeg tviler på om det er mektig nok til å utføre statistisk intradaganalyse og - prøve på store prøver. Jeg har også hørt om Matlab. Men er det virkelig nødvendig å bruke et tredjepartsprogram for statistisk analyse og backtests, eller skal jeg bruke min handelsplattform direkte Hva med programmeringsspråk C Easylanguage En annen En del mange alternativer er tilgjengelige Jeg vet ikke hvilken retning jeg skal ta. Takk på forhånd for din hjelp Opprinnelig postet av JossBeaumont Jeg føler behovet for å kunne: 1) Gjennomfør min egen statistiske analyse. 2) Utfør omfattende backtests ved å programmere mine handelsideer. 3) Eventuelt sette opp noen grunnleggende automatiserte handelsalgoritmer. Jeg vet ikke noe programmeringsspråk enda, og å velge en er en viktig beslutning. Så hva tror du vil være mer egnet for mine behov. Vi alle må finne vår egen vei. Hvis banen din vil være noe som min, må du lære å programmere. Jeg kunne ikke ha utviklet seg veldig langt uten å ta opp programmering for å utarbeide ideer, bygge tilpassede indikatorer og reglerbaserte systemer som kan testes, måles, læres av, forbedres på osv. Det er akkurat slik hjernen min fungerer. Man lærer ikke å handle, programmere metoden inn i et system og deretter lene seg tilbake og handle det for resten av livet ditt. Det er en uendelig prosess av to grunner. For det første endres markedet alltid. Eksempelvis er FX-volatiliteten på en 5 års lav som jeg skriver dette. Det har gått ned i de siste månedene. Jeg måtte justere Volatility Breakout-systemet for å kompensere for endringsforholdene. Hvis jeg ikke kunne gjøre dette, ville jeg ha systemer som bare tjener penger i gunstige forhold, men gir alt tilbake når forholdene uunngåelig endres. For det andre, da jeg handler noe som er minst breakeven, vil markedet avsløre en liten ankel. Bare et blunk av hud som avslører et innblikk jeg ikke ville ha kjent hadde jeg ikke nærmet seg det på en systematisk, målbar, repeterbar måte. Slik innsikt fører til nye indikatorer for å kjøre nye systemer, eller tilpasninger til eksisterende. Skyll og gjenta. Jeg handler med flere systemer som sprer risikoen ved å målrette mot ulike aspekter av samme marked. Jeg har flere ideer i notatbøker enn jeg har tid til å programmere. og jeg lærer alltid mer. Så hvilket språk skal du lære Hva også kan bety, hvilken plattform Glemme utmerke seg. Fint for noen ting, men vi har bedre verktøy tilgjengelig for denne oppgaven. TradeStation-koden er veldig engelsk som. I sine mange verk forklarer John Ehlers sine ideer i matte, som jeg ikke forstår, men da gir han også alltid TradeStation-koden som jeg lett kan følge trinnvis for å se hva hans matte gjør. Det er ett pluss for EasyLanguage. Det er lett å lese. Imidlertid vil jeg foreslå at du ser seriøst på NinjaTrader, som bruker det meget brukte og utsøkt dokumenterte C-programmeringsspråket og DotNet Framework. Det er datafeed og megler agnostisk, noe som betyr at du ikke trenger å bruke en spesifikk dataleverandør som eSignal, og du trenger ikke å handle gjennom en bestemt megler for å få tilgang til plattformen. Du kan bruke den gratis så lenge du vil for kartlegging, backtesting og systemutvikling eller lære hvordan du gjør alt ovenfor med EOD-data eller i markedet for replay-simulert miljø. Hvis du vil faktisk plassere handler gjennom NinjaTrader, må du betale. 250 mindre enn jeg betalte for TradeStation helt tilbake i 1995. 1000 for en levetidslisens, eller du kan leie for 50 dollar i måneden (som er avfall i det lange løp). Nei jeg jobber ikke for dem, bare bruk deres ting, som ikke er perfekt, men det er ganske jævla bra. Jeg foreslår at du laster ned gratis, jobber gjennom opplæringsprogrammene NinjaTrader gir og får et par gode bøker om å lære deg selv C. Det er tonnevis av dem. Les anmeldelser på Amazon og få mer enn en. Mens det er mange bøker om å lære deg selv C, er det enda flere lærings - og opplæringsspørsmål gratis på nettet. Når du vil så noe du bare Google det og et svar vil dukke opp vanligvis med en opplæring eller to. Microsoft har språket svært godt dokumentert med eksempler, og de har selv selvundervisningsmateriale på nettet. så gjør mange mange andre mennesker på nettet, som denne fyren som har reddet meg utallige tid med sin kortfattede opplæring. Hvis du jobber i C, og ikke noe veldig smalt brukt plattformspesifikt skript, vil du alltid kunne finne hjelp. og dette kan ikke bli vurdert av en ny programmerer. Hvis du ikke har noen bakgrunn i programmeringen, kan en bok om programmeringslogikk og design være en god investering. Jeg har et par av denne forfatteren. De er ikke billige, men uvurderlige for noen som meg som på en eller annen måte stikker sammen kode som virker å ha lært seg. En annen flott ting om å jobbe i et av verdens mest populære språk og ikke noe plattformspesifikt skriptspråk, i tillegg til rikdom av dokumentasjon, er de store biblioteker av gjenbrukbar kode som utgjør DotNet Framework. DotNet-delen av alt dette er en samling av biblioteker av gjenbrukbar kode, slik at du ikke trenger å bygge alt fra bunnen av. Alt du kan drømme om. statistikk, nevrale nettverk, vektor matematikk. samme det. Det er allerede gjort, og du kan bruke forhåndsvisningskoden i bibliotekene ved å gjøre endringer og tillegg for å få akkurat det du vil ha. C er ikke den største for matte. men det kan og brukes. Det er også enkelt å overgå til C fra C som du aldri trenger å gjøre. Sist redigert av Crassius 30. august 2012 kl 03:35. Re: Statistisk analyse, Backtests amp automatisert handel. Hvilken vei å gå Først er TradeStation en fin plattform. Jeg kjøpte en lisens for det helt tilbake i 1995 før de endret lisensieringen til leieavtaler. Du vil ha en fin plattform hvis du skal gå den ruten. Det har eksistert lenge, og det er et stort økosystem som har bygget seg opp over de mange årene. NinjaTrader kommer med mye innebygd funksjonalitet, men akkurat som TradeStation, blir den utvidet av tredjepartsleverandører som bygger på NinjaTrader-fundamentet, samt brukere som deler sine utvidelser i NinjaTrader-forumet. Så begge plattformene har det du ringer til biblioteker. Jeg kaller det et økosystem. Du kan ikke dømme hva den ene eller den andre har nettopp ved å se på hva som er bygget inn. Du må se på hva som er tilgjengelig i økosystemet. Jeg vet ikke om Market Profile er tilgjengelig fra tredjepartsleverandør eller en smart bruker som deler den på enten Ninja Forum eller BigMikes forum. Bare fordi det ikke er bygget i, betyr det ikke at det ikke er tilgjengelig, eller det kan ikke bygges av deg eller andre så lenge logikken ikke er proprietær. Bibliotekene jeg snakker om handler ikke spesielt. De støtter alle former for programmering og gjør det mulig å gjøre alt man kan gjøre på en datamaskin. Mange er en del av DotNet-rammen. Mange av dem er gratis og åpen kildekode, noe du må betale for. Med dem kan du oppnå alt du kan drømme opp som er mulig på en datamaskin. Du kan ikke gjøre det i EasyLanguage. Ved eksempel her er en ID som liker å kjøpe når jeg slår på lotteriet. Det finnes andre gratis, ikke så slanke lignende biblioteker. Dette er en Ferrari. Begge plattformene tar vare på mye handelsfunksjonalitet for deg ut av boksen. De kobler til datafeed, tegner diagrammer, plasserer handler og har innebygde indikatorer osv. Brukeren utvider plattformen med tilleggsfunksjonalitet. kanskje med en indikator, et komplett system, eller hva de kan drømme opp. inkludert data manipulering, statistisk analyse eller forbehandling som et første trinn hvis resultat blir brukt senere. TradeStation har et skriptspråk som heter EasyLanguage, som har sin egen syntaks og pre-built funksjoner. Du kan finne verdien av et bevegelig gjennomsnitt ved å ringe et funksjonsanrop. Du kan oppnå mye med EasyLanguage, men det er spesifikt bygget og smalt fokusert på handelsoppgaver som å finne verdien av et bevegelige gjennomsnitt. NinjaTrader har akkurat det samme oppsettet. Den har en pre-built-funksjon for å få verdien av et bevegelige gjennomsnitt, for eksempel, slik at du ikke trenger å skrive den logikken fra bunnen av. Men, NinjaTrader bruker C og DotNet til å skrive funksjonene. Det er en stor forskjell. Hvis du vil gjøre noe utover hverdags handelslogikk, for eksempel et glidende gjennomsnitt, i Trade Station må du skrive den koden i C, C etc. på en annen (programmerings) plattform, kompilere arbeidskoden til en dll, og ring deretter DLL fra innsiden EasyLanguage. Siden Ninja bruker C på alle stedene, bruker TradeStation sitt eget EasyLanguage, du trenger ikke å gjøre noen oppgaver på et annet språk på en annen (programmeringsplattform) og kaller den koden. Din beste innsats er å ha et åpent sinn og prøve hver plattform. jobbe med dem en stund og se hva som passer best for. Som meg, kan du endres fra den ene til den andre en dag. Ninja har ubegrenset prøveperiode, så du kan virkelig prøve det før du må investere i det. Jeg er ikke opp på TradeStations nåværende tilbud, så kanskje du vet om en bedre avtale. men en avtale jeg vet om er. Du kan åpne en FX-konto med IBFX, depositum 1000, og de vil gi deg tilgang til TradeStation uten leieavgift eller minimumskvote. Det synes å bety at du aldri trenger å handle 1000. Gjør bare innskuddet og lek med plattformen så lenge du vil. En annen ulempe for TradeStationis det er IKKE megler agnostisk. Du må handle gjennom TradeStation Securities. Hvis du bør investere mye tid og krefter på å bygge ting for Trade Station, og senere bestemme deg for å bytte meglere. du må bytte plattformer. Dette er en gammel modell, og nyere programvare som NinjaTrader er agnostisk megler. Håper dette er nyttig for deg og andre som kommer på tråden i fremtiden. Sist redigert av Crassius 31. august 2012 klokka 17:03. Re: Statistisk analyse, Backtests amp automatisert handel. Hvilken vei å gå, sier jeg MultiCharts. De har nå både C-versjon og en EasyLanguage-versjon (de kaller sitt språk PowerLanguage). Backtesting på noen måter er bedre i MultiCharts - de tilbyr mer statistikk. For statistisk forskning skjønt - jeg begynner å bruke R-baserte plattformer. Gjør 2-4 variable søk for å finne de gjentatte statistiske mønstrene. Akkurat nå, jeg ser på å bruke SciLab. MATLAB er attraktivt, da det allerede er datainnmatningstillegg og statistiske verktøy. det er dyrt skjønt. 10k USD for å sette opp alt i MATLAB som jeg ønsker. Sep 3, 2012, 3:12 pm Joined Jul 2004 Re: Statistisk analyse, Backtests amp automatisert handel. Hvilken vei å gå Opprinnelig skrevet av Crassius C. er ofte de første språkene. Enhver fare for noen fakta for å sikkerhetskopiere denne påstanden. Jan 10, 2012 4:45 pm 11. september 2009 8:18 am 8. desember 2004 12:32 am 7. oktober 2004 12:30 Psykologi, Risikostyring Pengestyring 1. desember 2002 8: 25:00 For tiden aktive brukere som ser på denne tråden: 1 (0 medlemmer og 1 gjester) Copyright copy 2001-2016 Trade2Win
No comments:
Post a Comment